В апреле 2012 года ситуация с ликвидностью в российской банковской системе снова начала ухудшаться. Количество банков, испытывающих нехватку финансовых ресурсов, увеличилось по сравнению с предыдущими месяцами.
Согласно мнению экспертов «РИА — Аналитика», несмотря на это, значительного ухудшения общего положения не произошло, и ключевые игроки рынка пока не столкнулись с серьезными трудностями. Тем не менее, ухудшение ликвидности продолжает негативно сказываться на межбанковском кредитовании. Рост процентных ставок на межбанковском рынке, начавшийся в марте 2012 года, сохранился и в апреле.
В апреле также заметно возрос объем операций прямого РЕПО. Однако данный процесс пока не приобрел критический характер, так как как рост ставок, так и увеличение количества операций происходили плавно, без резких и резонансных изменений.
Интересно отметить динамику сальдо операций Центрального банка России по предоставлению и поглощению ликвидности, которая указывает на увеличение объёма денежных средств, вводимых в коммерческие банки. Если в марте среднесуточное сальдо операций ЦБ составляло около минус 10 млрд рублей, то в апреле оно достигло минус 52 млрд рублей, что свидетельствует о росте дефицита ликвидности на рынке.
Для более детального анализа состояния отдельных банков Центр экономических исследований «РИА — Аналитика» подготовил очередное исследование по нормативам мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности российских банков. Согласно отчету, некоторые кредитные организации в апреле продолжали не соблюдать установленные нормативы.
Так, в течение 13 дней апреля минимальный порог по мгновенной ликвидности (Н2) в 15% нарушал ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК». Еще одним банком с отклонениями по нормативам в апреле стало ООО КБ «Сембанк», у которого на 1 мая норматив текущей ликвидности был почти вдвое ниже требуемого уровня и составил 27,7%, а норматив мгновенной ликвидности находился на уровне 0,4% при необходимых 15%. Аналогичная ситуация наблюдалась у ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» и Орелсоцбанка.
Серьёзные проблемы с ликвидностью у небольшой группы банков-нарушителей не оказывают значительного влияния на банковский сектор в целом, так как эти организации по размеру активов сравнительно малы.
Например, Орелсоцбанк в рейтинге «РИА — Аналитика» занимал нижние позиции среди 864 банков, включённых в исследование. В апреле 496 банков показали снижение нормы мгновенной ликвидности, а 480 — снижение норматива текущей ликвидности. В то же время 366 и 382 банка, соответственно, продемонстрировали улучшение этих показателей.
Анализ выявил существенный рост числа кредитных организаций с дефицитом текущей ликвидности, то есть с нормативом Н3 ниже 60%. Ситуация с мгновенной ликвидностью выглядела несколько лучше, так как темпы увеличения числа банков с низкими значениями этого показателя были меньше.
На 1 мая 66 кредитных организаций имели значение показателя Н2 в пределах 20-30%, что на 6 больше, чем на 1 апреля, и на 18 больше относительно начала года. Еще одной негативной тенденцией апреля стал резкий рост числа банков, испытывающих дефицит одновременно по нормативам мгновенной и текущей ликвидности, что значительно повышает риск превышения лимитов, установленных Центральным банком.
По состоянию на начало мая среди 100 крупнейших банков доля организаций, показавших негативную динамику по нормативам мгновенной и текущей ликвидности, была выше, чем в банковской системе в целом, однако степень снижения была менее выражена. Падение нормативов Н2 и Н3 наблюдалось у 62 и 66 банков соответственно.
При этом четыре из сотни крупнейших банков на начало мая имели одновременно умеренный дефицит мгновенной и текущей ликвидности. Среди них — ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО АКБ «РОСБАНК», ООО КБ «Национальный стандарт» и ОАО «МБСП».
В целом, тенденции апреля не вызывают серьёзных опасений, так как среди крупнейших банков не зафиксировано критически низких значений по текущей и мгновенной ликвидности. Однако данный рейтинг не должен служить единственным основанием для окончательных выводов о финансовой устойчивости и надежности включённых в него банков.